После запуска программы в полном объеме на выплаты смогут претендовать 850 тысяч домохозяйств или 2,3 млн человек.
Испания запустила программу минимального прожиточного дохода, которая предполагает раздачу денег населению «просто так».
Как пишет Euronews, в первое время на денежную помощь от государства могут рассчитывать 255 тыс. человек из наиболее уязвимых слоев населения. Половина из первых получателей поддержки — дети.
Минимальный прожиточный доход выплачивается на домохозяйство. Размер выплат для одного человека составит 462 евро. С ростом числа членов семьи размер пособия также будет увеличиваться. Его максимальная величина составит 1015 евро в месяц.
Отметим, что Испания стала лидером в ЕС по масштабу экономического ущерба, нанесенного пандемией коронавируса. За последние два месяца о своем банкротстве объявили порядка 100 тыс. испанских предприятий. При наихудшем сценарии ВВП страны может сократиться на 15% по итогам 2020 года.
8 апреля - Международный день цыган, который отмечается с 1971 года. Этот народ живет на всей планете, а вот ростовские ромалэ не так давно прославились на весь мир, предложив ввести особую цыганскую валюту - «ловэро».
Как известно, у цыган нет своей страны, их таборы разбросаны по всему миру. Тем не менее, среди ромов очень сильны интеграционные веяния. Стремление к объединению особенно присуще цыганам, живущим в Европе и в России, поскольку их национальность преследовалась и планомерно уничтожалась нацистами в годы Второй Мировой войны.
В апреле 1971 года в Лондоне состоялся первый Всемирный конгресс цыган. С тех пор этот форум проводится с разной периодичностью в различных странах. В 2009 году на таком форуме цыгане утвердили свой международный паспорт - «лилоро».
Так выглядит настоящий цыганский паспорт
А летом 2012 года, на форум, что проходил в столице Сербии - Белграде, поехала ростовская делегация со специальным предложением. Ростовчане разработали эскиз особых денег, которые могли бы ходить в таборах по всему миру, не зависели бы от цен на нефть и банковских спекуляций.
Принципиальная идея заключалась в том, что такие монеты мог бы сделать цыган в любой стране мира, заказав их из своего золота по утвержденному эскизу в ювелирной мастерской. Непременное условие - на ребре монеты должно быть написаны фамилия, имя и прозвище цыгана, который ее изготовил. Именно репутация цыгана должна стать залогом, что в состав монеты будет входить строго регламентированное количество драгоценного металла.
Перед этим идея долго обсуждалась на цыганских сайтах в Интернете, причем велась очень оживленная полемика. Был объявлен конкурс на лучший эскиз цыганских денег, в котором принял участие ростовчанин Павел Лиманский. И его рисунок занял первое место.
Цыганские деньги - это золотые монеты, на которых изображен символ этого народа - колесо от телеги. Имеется также надпись Romane Love. Ее можно перевести двояко: ведь «лав» по-английски означает любовь, а «ловэ» по-цыгански - деньги. Но цыгане однозначно прочтут это слово как «ловэ», и переведут надпись - «ромские деньги». Если чуть переиначить, получается «ловэро» - романтично и красиво. Кстати, это уменьшительное от слова «деньги», и переводится на русский как «денежка».
Цыганскую валюту в Белграде в 2012 году презентовали председатель региональной организации «Амала» ростовчанин Павел Михайлович Лиманский и музыкант Тахир Владимирович Бобров (он автор и исполнитель песен в популярном кинофильме «Табор уходит в небо»).
Ростовчане первоначально предложили название золотой монеты - «мардо». Его придумал цыганолог Владимир Иванович Иващенко. Слово происходит от цыганского глагола «бить». Авторы предложения объяснили его исторической традицией: когда цыгане заключают между собой сделку, то бьют друг друга по рукам. После этого сделка считается заключенной, словно ее заверили у нотариуса, и каждый обязан свято держать свое слово. Этот обычай до сих пор практикуется в таборах по всему миру.
Павел Михайлович Лиманский демонстрирует в редакции "Вечернего Ростова" эскиз золотых цыганских денег - пока еще под названием "мардо".
На съезд в Белграде прибыли делегации из 26 стран мира: это Европа, Северная Америка, даже далекая Австралия. Много ромов приехало из Индии. Все с интересом слушали доклад по введению цыганских денег. Съезд рекомендовал принять эскиз ростовчан за основу.
Было утверждено, что один ловэро будет содержать полтора грамма золота, пять ловэро - пять граммов, десять ловэро - десять граммов. И стоить в каждой стране соответственно по цене драгметалла к курсу местной валюты.
Зато участники съезда отвергли название «мардо». На некоторых диалектах его могут понять как «бить морду», что не очень совместимо с торговлей. Было принято другое название цыганских денег: «ловэро». Как уже сказано, это уменьшительное от слова «деньги», и переводится на русский как «денежка».
Эскиз мировой цыганской валюты, придуманный в Ростове-на-Дону.
Павел Лиманский утверждал, что появление таких денег на территории нашей страны не будет противоречить российскому законодательству. После того, как в Пробирной палате на этих монетах поставят государственное клеймо, они могут пойти в оборот, как и любая другая монета, выполненная из драгметалла. Ловэро могли бы продавать в банках, ювелирных магазинах наравне с другими изделиями из ценных металлов. Цыгане будут использовать такие монеты например при выкупе невесты на свадьбах, или при расчетах между собой.
Но этим планам не суждено было осуществиться. К Павлу Михайловичу возникли претензии у ростовских правоохранительных органов (из-за сомнительных сделок в сфере недвижимости). На некоторое время ему пришлось покинуть Ростов-на-Дону, и проект «ловэро» пока что притормозился. Но он уже прославил донских ромов на весь мир.
Источник : Чеченский след Меня, как человека, знакомого с историей Чечни, попросили рассказать - существовала ли во времена Джохара Дудаева особая чеченская валюта. Или же рублем обходились?
Сейчас расскажу подробнее.
Сразу уточню, что ЧРИ (Чеченская Республика Ичкерия) не признала российскую денежную реформу 1993 года. Потому-то деньги по Ичкерии ходили самые разные - и советские рубли, что до 1992 года были выпущены, и уже новые, российские. Однако Дудаев планировал при достижении независимости ввести в ЧРИ собственную валюту - так называемый нахар.
Название денег этих происходит от чеченского слова нахар, что в переводе на русский как раз и значит купюра.
До того момента собственная валюта имелась у чеченцев только в годы гражданской войны, когда свои наспех сделанные деньги начал выпускать шейх Узун-хаджи, лидер Северо-Кавказского эмирата, на короткий срок в 1918-1920-х годах включившего в себя горные Чечню и Дагестан.
Деньги Узун-Хаджи
Был придуман весьма напоминающий доллары дизайн нахаров с изображением лежащего волка (борз), танцующего джигита (по одной из версий - Махмуд Эсамбаев), всадника в бурке, девушки с блюдом. Дизайн чеченской валюты разрабатывался при непосредственном участии самого Джохара Дудаева и его супруги, художницы Аллы Куликовой.
На купюре в 500 нахаров красовался имам Шамиль, лидер кавказских горцев XIX века.
На самом большой по достоинству банкноте в 1000 нахаров изображен был шейх Мансур - предводитель войны чеченцев против царя в конце XVIII столетия.
И да, все надписи на чеченской валюте делались только латиницей, которую ввел тогда для нохчийн мотт (чеченского языка) Джохар Дудаев.
Курса нахара был выставлен к доллару как один к одному. А сами чеченские деньги отличались качеством исполнения - имели все степени защиты, необходимые водяные знаки, рельефные печати.
Темно-зеленые нахары первоначально начали печатать в Мюнхене. Несколько партий нахаров должны были доставить в Чечню уже к 1994 году. Ввести их в оборот планировали уже в начале 1995-го года.
Однако, чеченец ответственный за изготовление нахаров и их стабильное поступление на родину, был нейтрализован армянской разведкой - за продажу оружия Азербайджану. А там и первая чеченская грянула... Стало Дудаеву уже не до нахаров.
Те же нахары, что успели поступить в Чечню, были перехвачены российскими солдатами. Частично уничтожены, частично разошлись на сувениры и ныне доступны в продаже на Avito.
В ЧРИ после 1996 года к вопросу о национальной валюте более не возвращались. Преемник Дудаева Аслан Масхадов отлично понимал, что запустить свои деньги для чеченцев на тот момент было делом просто нереальным.
Есть информация, что одна партия нахаров сохранилась в виде музейных экспонатов где-то в типографиях Мюнхена. Иногда в Европе местные чеченские мигранты выпускают и сувенирные нахары, не являющие деньгами. Например, вот такие нахары с портретом Дудаева.
"Современным философам невозможно было бы жить и работать, если бы они не лгали синхронно сразу всей корпорацией, поглядывая друг на друга для ориентировки – потому что им ни в коем случае нельзя говорить о том главном, что понимает любой трейдер: вся их «цивилизация ценностей и смыслов» принадлежит далеко не себе. Она принадлежит – вместе со всеми смыслами, ценностями и прочими жировыми складками – той самой компании потных от страха фальшивомонетчиков, которую оптимисты называют «мировым правительством».
Картель, управляющий мировыми делами через систему тонкой и многоступенчатой гидравлики, вовсе не таится от бесстрашной философской мысли в сумраке. Он, скорее, сам отбрасывает ту сумрачную тень, в которой философская мысль блуждает, пытаясь понять, на что теперь дают гранты. А на что их дают, проще всего выяснить, посмотрев, чем озабочены актуальные художники, мыслители и прочий гуманитарный корпоратив.
Я не хочу сказать, конечно, что все эти люди куплены с потрохами. Вовсе нет. Мир гораздо жёстче. Платить начинают только тем, кто сам пробился в топ – а к этому моменту всякий мыслитель хорошо понимает, о чем мыслить, а о чем нет.
Современный Декарт подобен элементарной частице – он проявляется лишь там, где этого требуют расчёты и балансы. Во всех остальных ситуациях он неощутим как электромагнитная волна.
Поэтому все духовные объекты, мерцающие сегодня в гуманитарной вселенной, сделаны из денег. И основной – вернее, единственный – вопрос философии звучит в наше время так: из чего сделаны сами деньги? Но философы умные ребята и молчат по этому поводу в тряпочку.
Конечно, это поразительно: кто-то, пожелавший остаться неизвестным, вынимает прямо из воздуха нечто такое, за что все остальные (включая самих философов) всю жизнь грызут друг другу глотки, а философы тихонько перетирают «за гендер» и ищут, что бы еще осудить или одобрить своим непререкаемым авторитетом. Вот и выходит, что думать обо всем приходится нам, трейдерам.
Скажу честно, основной вопрос ясен мне не до конца."
То, что будет далее, противоречит большей части литературы по инвестициям. Тем хуже для нее. Даже если будет доказано, что я неправ, — эту попытку стоило предпринять. Если же прав — вы знаете, куда нести за это открытие все, что полагается нести за открытие. Некоторые фразы, например «я тебя люблю» или «да пошел ты», лучше произносить быстро и целиком, как ведро холодной воды на голову. Итак, ведро воды.
В строгом смысле пассивного дохода не существует.
Но вот же он! Есть живые люди, они говорят: посмотрите, вот мой пассивный доход. Эти люди существуют, здесь мы не спорим.
То, что принимают за пассивный доход, — это либо следствие применения специальных знаний (т. е. доход не пассивен), либо удача (выигрыш в лотерею может считаться пассивным, но уж никак не постоянным доходом), либо он настолько незначителен (1–2% реальной доходности), что мало отличается от доходности нулевой.
Но что подразумевает строгий смысл?
Вы не выбираете конкретный актив, хороший или плохой, иначе это уже применение знаний. Вы лишь отказываетесь от потребления, покупая малую долю в «общем капитале планеты». Эта долька может быть пропорциональна всему мировому пирогу в плане соотношения весов стран и типов активов («положите мне всего помаленьку») или быть рандомной ставкой («откушу-ка я от пирога наугад»). Во втором случае можно ощутить и горечь облигаций Гватемалы, и странный привкус квадратных метров в Глупове, но статистически чаще во рту оказывается евроамериканский пай.
Вы рассматриваете это как вложение в максимально широком окне, в пределе — все время существования на планете капитала. Бывают удачные годы, создающие обманчивое впечатление. Скажем больше, бывают такие десятилетия и даже века. Но это, извините, «ошибка выжившего».
Географическая рамка не уже исторической. Вы не выбираете лучшую страну, вы покупаете сразу все. Иначе возможен тот же фокус, только в пространстве, а не во времени. Случайно можно найти такое место, где деньги действительно могут хорошо сделать деньги.
Вы учитываете риски, включая те, которые не реализовались конкретно на вас. Это очень важно. Зачастую инвестиция выглядит отменно доходной, пока не сгорает на 100%. Но эдак и смерти нет, ведь мы же не умерли… Какие риски и как их примерно считать — будет дальше.
Под отсутствием дохода понимаются колебания вокруг цифры инфляции в пределах от –2% до +2%, значение за этой границей — временное отклонение. Дайте время, все вернется в границы. То есть все-таки до 2% годового дохода может случиться (ну, или до –2%). В широком окне будем считать нулевой доходностью эти флуктуации.
Теперь к доказательствам тезиса о том, что пассивного дохода на капитал нет. Начнем с математического.
Предположим, что возможен пассивный доход на капитал в размере 5% годовых. Это скромная цифра, обычно верующим в доходность удается узреть куда большее, но мы возьмем нижнюю границу их веры. То есть можно каким-то образом (неважно каким) разместить капитал под 5% реальной годовой доходности, то есть на 5% выше инфляции, и затем повторить опыт теоретически неограниченное количество раз. Если где-то есть теоретическое ограничение на процесс, то нет и доходности. Например, вы можете повторить трюк с 5% годовых в среднем 37 раз, а затем вам выпадает дама пик и все накопления исчезают — значит, никаких 5% и не было, а была рисковая игра, где везло до поры до времени.
Если 5% годовых существуют, то через десять лет капитал должен умножиться в 1,6289 раза. Пока ничего шокирующего. Но такими темпами он должен расти каждые десять лет. Предположим, ваши наследники повторяют опыт, тогда за 100 лет ваша семья умножает капитал в 131,5 раза. Уже весьма впечатляет, но еще не фантастика.
Фото: Unsplash
Но предположим, ваш клан терпелив и твердо решил захватить планету путем инвестирования под 5% годовых. Можно подождать несколько столетий, не беда. Округлим 131 в меньшую сторону, пусть будет всего 100. Каждое столетие к вашему капиталу рисуется два нуля. Через 500 лет это уже 10 в десятой степени. У ваших наследников, начавших в 1500 году со 100 у. е., к 2000 году будет триллион. Но зачем останавливаться на достигнутом? Давайте подождем еще 500 лет. Если правило продолжает действовать… Посчитайте сами. Будет уже противоречие законам физики, не только экономики.
Предположим, Иуда решил инвестировать свои 30 сребреников в начале I века нашей эры и имел возможность делать это под 5% годовых. Не такая уж хищническая ставка ссудного процента, в иные столетия бывала и побольше. Если мерить состояние по-прежнему в серебре, в начале XXI века объем серебра должен сильно превысить в диаметре Землю. Несколько тысяч лет успешной инвестиционной деятельности — и всех атомов Вселенной, будь они атомами серебра, не хватит, чтобы воплотить эту денежную массу.
Можем снизить феерические 5% до четырех. Трех. Двух. Результат будет все равно впечатляющий — дайте время, и законы физики падут под грузом вашей успешности. Единственное объяснение парадокса очень простое.
На протяжении истории человечества реальной, ощутимой для единичного инвестора, доходности на совокупный капитал не было.
Важны слова «реальная» доходность — это значит с учетом инфляции, и «ощутимая» — мы готовы примириться с 0,5%, но инвесторы вряд ли ощутят это как доходность.
Могут возразить, что с ростом капитала падает и его доходность. То есть пока у вас денег мало и средне, вам будет эти 5%, но лафа закончится где-то на уровне Ротшильдов и Рокфеллеров.
Это верное объяснение, почему невозможна геометрическая прогрессия в росте капитала успешного трейдера. Там действительно ограничен оборотный капитал, по соображениям ликвидности. Спекулянт, например, должен быстро что-то купить, но если не найдется желающих быстро ему продать требуемый объем, спекуляция ломается. Поэтому на земле бывают успешные трейдеры, но почти нет трейдеров-миллиардеров — это малый и средний бизнес, скажем так.
Но там, где речь идет о пассивном инвестировании, объем не имеет значения. Вы купили и держите, не совершая никаких движений. Если вы нашли требуемую доходность в долговом или акционерном капитале, она будет одинаковой на любую сумму — тысячу долларов, миллион или триллион. Пока рынок стоит этот триллион, неважно, сколько у него собственников — несколько человек или несколько миллионов, все получат одинаковую доходность.
Могут возразить, что пример с Иудой некорректен. «Раньше пяти процентов не было, а сейчас капитализм и они есть». Да, но в каком качестве они есть сейчас? В качестве закона на неограниченно долгие времена или временной аномалии? Если в качестве закона, то вспомним наш пример про их якобы «неограниченность». Ясно, что она теоретически невозможна, а значит, нет и закона. Если же это временная аномалия — мы не против. Бывают точки времени и пространства, где капитал дает +10%, бывают — где –10%. В удачные периоды пространство может расшириться и время растянуться, возникает широкая и долгая зона аномальной доходности. Например, англосаксонский мир в ХХ столетии: США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР. На примере их акционерного капитала, собственно, и возникло учение о пассивном доходе в его академической версии.
Фото: Unsplash
Математическое доказательство можно считать предельно дедуктивным. Оно самое строгое — и либо вы его опровергнете (и ваши потомки получат за это золотой шар массой больше Земли), либо его достаточно. Но кому-то будет нагляднее на других примерах. Вот доказательство с другого полюса, назовем его индуктивно-эмпирическим. Напомним опровергаемый тезис, любая формулировка по вкусу: «деньги делают деньги», «капитал растет сам собой», «пассивный доход существует». Опять пойдем от противного.
Предположим, капитал растет сам собой, а не оттого, что это ставка в руках умелого игрока, растущая от его умения. Неважно, чьи это руки, капитал будет расти в любых руках. Тогда мы просто берем самые случайные руки, какие возможно — массив людей, выигравших многомиллионные суммы в лотерею. Они же не всё прогуливают сразу, часть денег, как им кажется, они инвестируют. И вот то, как они инвестируют, дает материал для исследований. Если там значимая положительная доходность, обгоняющая инфляцию, мы увидим, что почти любой сорвавший джекпот должен положить начало олигархической династии. За историю человечества тысячи людей срывали многомиллионные куши. Покажите нам тысячи новых финансовых династий, и мы скорректируем свои взгляды.
Признаюсь в грехе — я сам не смотрел статистически значимый массив этих случаев. Те случаи, которые смотрел, плюс жизненный опыт, плюс прикидка по Байесу дают основания считать себя правым не менее чем с 99%-ной уверенностью. Меня мало на весь массив. Но я сказал, где лежит опровержение, этот опыт можно провести, если не лень. Если само описание опыта не сообщает уверенности в его результате.
Менее чистый опыт, но тоже возможный — отследить судьбу состояний звезд. Людей, которые благодаря таланту и удаче смогли заработать состояние. Но вот смогли ли они и их наследники его преумножить? Опыт менее чист, потому что по условиям опыта деньги должны умножаться сами в сколь угодно корявых руках. У выигравших в лотерею статистически более подходящие руки, они ближе к средним. Полагаю, звезды все-таки разумнее среднего, пусть неспециалисты в инвестициях, но общая разумность тоже фактор. Будем считать это обстоятельство форой нашим оппонентам. Давайте, поищите здесь. Если найдете пару финансовых династий, зародившихся таким образом, — это немного не то. Если противный нам тезис верен, зарождение династии должно здесь быть не исключением, а правилом. Заметно более половины возникших таким образом капиталов должны успешно умножаться. Если это почему-то не происходит, то в каждом конкретном случае будет своя причина, но общая причина всех случаев: деньги — это не кролики, если их предоставить самим себе, они не размножатся.
Еще менее чистый опыт, но мы готовы признать и его: отследить, что стало с великими состояниями. Опыт далек от лабораторного, ибо наследники великих магнатов явно компетентнее среднего. Но им это не особо помогает. В XVI веке самым богатым человеком Европы был ростовщик Якоб Фуггер. По современным оценкам, в пересчете на нынешние деньги его состояние равнялось бы 300–400 млрд долларов. Сейчас, по крайней мере официально, таким капиталом не обладает ни одна семья на планете. Если деньги делают деньги, вообразите, сколько у этой семьи должно быть денег сейчас. Они могли бы купить себе кусочек Европы и ждать, пока пассивный доход не нарисует им заслуженные квадриллионы. Семья, кстати, никуда не пропала. Она существует в Германии по сей день и даже владеет небольшим банком. Можете навести справки, как у него обстоят дела.
Можно сказать, что семье Фуггеров как-то особо не повезло? Хорошо, давайте посмотрим, как оно в среднем. Берем самые богатые семьи начала любого столетия и смотрим, что было дальше. Если дальше в среднем капитал рос, это повод сделать выводы, если не рос — тоже выводы. Сторонники статистически корректного подхода могут поднять архивы и рассмотреть сотни случаев. Я же полагаю, что с достаточной вероятностью (не менее 99%) знаю ответ только из того факта, что никто нынче не обладает состоянием в триллион долларов. Не верите — проверьте. Статистические массивы к вашим услугам.
Можно возразить, что чем богаче — тем хуже идут дела? То есть у миллиона всегда лучшие перспективы, нежели у миллиарда, в силу размера. В трейдинге — да, конечно, по понятным причинам. В инвестировании, тем более пассивном, таких причин нет. Скорее есть причины для обратного. Крупные состояния, подобно физической массе, искривляющей пространство, также искривляют социальный континуум в плане правил игры. Только не против себя, а в свою пользу: самые крупные игроки являются как бы арбитрами и могут подсуживать в свою пользу. У миллиона нет преимуществ перед миллиардом, а как веками обстоят дела с миллиардом, можете, повторюсь, проверить сами — если еще не верите.
Почему при всех технических возможностях проблемы человечества усугубляются? Сооснователь кроссчейн платформы EVEN Foundation Александр Кузин рассказал о том, как проложить пути к сотрудничеству ради общего будущего
Фото: Terry / Unsplash Общество организовано настолько нерационально, что даже дети замечают его недостатки. Большинство из нас понимает, что можно производить меньше бытовых отходов, сократить использование личного транспорта и быть более экономным потребителем. В политике и экономике мы замечаем недостатки управления и ненужные расходы ресурсов. Причины, по которым разумные субъекты приходят к неудовлетворительным результатам в совместной деятельности, исследовали экономисты, философы и математики.
Дилемма заключенного
Математики смоделировали известную ситуацию, в которой рациональный субъект закономерно приходит к невыгодному для себя и окружающих выбору. ------------------------------------------- Ситуация: Полиция арестовала двоих преступников и предложила каждому из них одну и ту же сделку со следующими условиями:
если один свидетельствует против другого, а тот хранит молчание, то первый освобождается за помощь следствию, а второй получает максимальный срок лишения свободы (10 лет);
если оба молчат, каждый из них приговаривается к 6 месяцам тюрьмы;
если оба свидетельствуют друг против друга, они получают по 2 года.
Каждый заключенный выбирает, молчать или свидетельствовать против другого. Однако ни один из них не знает точно, что сделает другой. ------------------------------------------- Сотрудничество более выгодный выбор, но его должны сделать одновременно все участники. Так как каждый участник в отдельности не может повлиять на выбор остальных, он вынужден искать стратегии с меньшим риском, но и меньшей выгодой. Поэтому единственным правильным ходом в этой игре будет предательство, которое позволит избежать наихудшего результата для индивида.
Перенесем эту модель на повседневные реалии. Владельцы компаний не могут тратить больше средств на утилизацию отходов, чем их конкуренты, так как в этом случае их продукция станет дороже. Поэтому приходится экономить на вопросах экологии, условиях труда, зарплате. В итоге каждая компания и отрасль в целом получают далеко не лучший из возможных результатов. Почему же компании не могут договориться во благо всех участников рынка? Посмотрим на следующую модель.
Трагедия общин ------------------------------------------- Ситуация: У общины есть пастбище, на котором жители пасут скот. Ресурсы пастбища ограничены, поэтому при большой нагрузке оно начинает истощаться.
Если не ограничить выпас, в перспективе пастбище станет непригодным для использования всей общиной.
Перед каждым стоит выбор — пасти ли скот на общем пастбище и получить выгоду, либо ограничить поголовье скота и свой доход. -------------------------------------------
Вернемся к предприятиям. Допустим, они решают договориться об экологических стандартах, условиях труда и повысить зарплату рабочим. В соответствии с моделью «Трагедия общин» каждому в отдельности было бы выгодно нарушать договоренности, в то время как остальные бы их соблюдали. Тогда нарушитель получил бы больше прибыли и вытеснил бы конкурентов.
В данной модели мы не рассматриваем внешних регуляторов, которые бы наказали нарушителей. Мы ищем возможности саморегуляции системы так, чтобы предательство было слишком рискованно и невыгодно. Искусство политиков, бизнесменов и даже школьных учителей состоит в том, чтобы создавать такие системы, в которых конкуренция служит общей пользе группы. Конечно, идеальной была бы система, в которой каждый стремился бы к сотрудничеству и взаимопомощи с той же мотивацией, с какой обычно индивид стремится к личной выгоде. Этого удается достичь в командных видах спорта и иногда в управлении бизнесом. Но при масштабировании такие системы оказываются неустойчивы.
Технология для сотрудничества
11 лет назад удалось запустить систему, которая балансирует интересы отдельных индивидов без централизованных регуляторов. Это открытая сеть биткоина, которая состоит из равноправных узлов. Децентрализованные технологии оказались устойчивы и продолжили свое развитие. Сегодня технологии могут поддерживать не только альтернативные финансовые системы, но и расширяют возможности любых информационных систем.
------------------------------------------- Ситуация: биткоин потребляет электроэнергии больше, чем некоторые страны. Однако он является эффективной системой, и количество его пользователей растет.
Подобная система не выдержит конкуренции, если ее широко использовать в качестве IT-инфраструктуры для бизнеса и пользователей.
Поэтому сегодня децентрализованные технологии развиваются в сторону увеличения эффективности, масштабируемости и снижения энергопотребления.
В частности, полноправными участниками сети становятся смартфоны и устройства интернета вещей. -------------------------------------------
Децентрализованные технологии стремятся обеспечить свободное сотрудничество через следующие принципы.
Свести к нулю риски обмана со стороны участников системы. В дилемме заключенного выгодно сотрудничество заключенных друг с другом, но риск предательства вынуждает каждого предать самому. Механизмы консенсуса в децентрализованных системах обеспечивают невозможность обмана в определенных операциях.
Мотивировать участников на такой вклад, который был бы выгоден всей системе, и наоборот, мотивировать воздержаться от невыгодных для системы действий. Представьте, если бы ущерб для общего поля от каждого пастуха автоматически оценивался и списывался с его счета. В распределенных системах вклад каждого участника соответственно вознаграждается из общего дохода системы.
Децентрализованные технологии не являются регулятором поверх системы. Каждый участник равноправен и все подчиняются единым правилам, не имея возможности обмануть других. Решение об участии в системе каждый принимает сам, исходя из рыночной конкурентоспособности системы.
Смогут ли такие принципы объединить человечество ради общего будущего? Мы полагаем, что да. Становится возможным сквозное отслеживание любых процессов, от логистики товаров до вклада каждого сотрудника в конечный результат. Общие информационные системы позволяют получить значительное количество данных и с высокой точностью выявить влияние каждого индивида на результат с помощью таких технологий как искусственный интеллект, big data, машинное обучение. Например, в той же промышленной отрасли распределенные базы данных, интернет вещей и анализ данных уже позволяют создавать эффективные цепочки поставок из множества участников из разных стран.
Экономические и политические системы развиваются в сторону укрупнения и усложнения. Децентрализованные технологии помогут им стать более эффективными, открытыми и прозрачными. То есть будущее технологий — это не только появление новых товаров, услуг и лекарств от болезней. Это еще и обеспечение баланса между сотрудничеством и конкуренцией, выгодного для каждого в отдельности и для общества в целом.
Автор: Александр Кузин, сооснователь EVEN Foundation Люди будущего Блокчейн Big Data IT Инновационный бизнес Искусственный интеллект Трендспоттинг Сценарии будущего
Турецкий город Конья является не только одним из крупнейших культурных центров страны, но и местом, где располагается Научно-техническая долина. О планах запустить собственную криптовалюту City Coin и создать финансовую систему на базе блокчейна заявил мэр города Конья Угур Ибрагим Алтай. Как пишет Cointelegraph, заявление было сделано во время местного конгресса по созданию "умных городов".
Глава Научной долины Али Осман Шибикдикен отметил, что команда проекта City Coin занимается сейчас поиском путей использования технологии блокчейна для финансирования социальных программ.
Кроме того, проект позволит местному правительству и другим заинтересованным сторонам управлять резервным фондом социальной помощи на блокчейне. Прототип может быть запущен в течение полугода, а полноценная работа начнется в течение года.
«Криптовалюта, которую мы сейчас разрабатываем, будет использоваться в программах социальной помощи, деятельности муниципальных учреждений, общественном транспорте и экологических службах. Эта локальная экосистема, основанная на блокчейне, будет обслуживать жителей Коньи», - подчеркнул Шибикдикен.
Конья - город с населением более 2,4 миллиона человек, и там точно наберется достаточно желающих протестировать блокчейн в сфере общественных услуг. Также в городе реализовано более 10 различных проектов «умного города»: от платежной системы для использования бесконтактных кредитных карт в общественном транспорте до мобильного приложения, предназначенного для оказания госуслуг.
Интересный сюжет в одной из историй о безумном, но гениальном профессоре Рике и его внуке Морти.
Небольшой отрывок раскрывающий историю об обесценивании галактической валюты и последствиях этого события.
"Внезапно", все существа понимают истинную ценность натуральных вещей и ощущают полное от сутствие мотивации своих действий в качестве государственных служащих"
Этот рисунок изображает параллельные миры, разветвляющиеся в будущее, когда реальность выбирает одну траекторию в пространстве возможностей. AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. Credit: Peters and Gell-Mann
Представьте себе совершенно дикий по идиотизму пример.
Допустим, что в наше время общепринятым представлением о мироустройстве является геоцентрическая система: центральное положение во Вселенной занимает неподвижная Земля, вокруг которой вращаются Солнце, Луна, планеты и звёзды. И этим представлениям о мироустройстве уже 300 лет.
Но 10 лет назад была сформулирована альтернативная — гелиоцентрическая гипотеза: будто Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца.
А в 2016 году двумя известными физиками (один из них Нобелевский лауреат, совершивший переворот в физическом представлении о мире) была опубликована статья, в которой гелиоцентрическая гипотеза доведена до уровня физической теории (эта статья стала самой читаемой научной публикацией года в журнале).
И совсем недавно — в июле сего года вышло экспериментальное психологическое исследование, показывающее, что вшитые в человека от рождения нейробиохимические механизмы (биоритмы и т.д.), как бы настроены на то, что Земля вращается.
И не смотря на все это, геоцентрическое представление о неподвижной Земле остается общепринятым. А присущее людям врожденное представление о вращающейся Земле признано иррациональным искажением несовершенной человеческой психики…
Согласитесь, — пример действительно дурацкий.
Разве подобное возможно?
Оказывается, да. Вот уже 300 лет люди используют концептуально несовершенную и потому ошибочную концепцию вероятности. Все к этому за 300 лет привыкли…
И вот в начале декабря случилась сенсация.
Авторитетный научный журнал Nature Physics публикует статью «The ergodicity problem in economics». Ее автор Оле Питерс — продолжает тему, начатую в знаменитой статье 2016 года «Evaluating gambles using dynamics», написанной совместно с нобелевским лауреатом великим Мюрреем Гелл-Манном (тот, к сожалению, уже умер).
В новой статье утверждается, типа, —
«И все-таки она вертится!».
В смысле, что пора науке решиться и поменять-таки представления о вероятности. Потому что, если коротко, ситуация такова.
Многие современные науки основаны на искаженном представлении о реальности. Это искажение является следствием сложившихся около 300 лет назад ошибочных представлений о вероятности (риска, удачи, счастья …).
Лежащее в основе этих представлений формальное понимание математики случайности 300 лет назад было в зачаточном состоянии и концептуально наивно. Предполагалось: - что случайность, возникающая в единственно существующем пространстве с необратимым временем, имеет тот же эффект, - что и случайность, возникающая в ансамбле параллельных вероятностных миров.
В 18 веке экономика (первая дисциплина, веком раньше разработавшая математику случайности ) заметила нестыковки теории и практики, возникающие из-за подмены временной вероятности на ансамблевую, и разработала инструменты (типа теории полезности), хоть как-то смягчающие некоторые из нестыковок. Там же, где наблюдалось резкое отклонение поведения людей от предсказаний экономических моделей, просто было объявлено, что это следствие иррациональности человеческой психики.
В 19 веке в физике, а именно в термодинамике и статистической механике, была разработана новая концептуализация случайности. Эта концептуализация с самого начала признавала центральную роль времени в случайных процессах. Тем самым в физике был устранен фундаментальный недостаток — путаница в применении временной и ансамблевой вероятностей.
В экономике же и прочих неточных дисциплинах, изучающих принятие людьми решений в условиях неопределенности (финансы, социология, психология и т.д.), все пока что остается, как и 300 лет назад.
В результате этого человечество имеет массу проблем:
неизбывное наступание на грабли ошибочных решений (и в том, числе, крайне важных), основанных на неверных методах управления рисками, базирующихся на изучении прошлого;
наличие неразрешимых парадоксов, головоломок и аномалий, беззащитность перед «черными лебедями» и т.д.;
доминирование в мире модели рациональности, не соответствующей человеческому опыту и тому факту, что люди живут в единственно существующем пространстве с необратимым временем, а не в параллельных вероятностных мирах.
Чтобы исправить все это, необходима смена человечествоммодели рациональности. А это влечет за собой будет весьма серьезные последствия:
— полный пересмотр экономической теории и практики финансовых спекуляций;
— кардинальное изменение трактовки причин нарастающего неравенства;
— принципиальная смена подходов в практике прогнозирования и принятия решений;
— отказ от использования многих привычных показателей и индикаторов (типа понятия ВВП в качестве индикатора уровня процветания);
— демонтаж и замена существующих систем страхования и пенсионной системы
… и много чего еще.
✔️ Так что ж, если такая научная трактовка прошла рецензирование и опубликована в Nature Physics, — мы на пороге новой научной революции?
Полагаю, что это весьма возможно. Но решать не мне.
Моя же задача — всего лишь попытаться на простом языке объяснить, в чем суть крупнейшего прорыва человечества в понимании случайности.
И желательно, чтобы каждый из читателей мог проверить это на простом и интуитивно понятном примере. С которого мы и начнем.
Из прошлого в будущее много путей, но реализуется лишь один
«Учитывая ход времени, ваша способность играть в игру завтра зависит от последствий сегодняшних решений». Оле Питерс
Bот уже 300 лет считается, что поток времени не имеет отношения к вероятности. Но это не так. На самом деле, существуют два типа вероятности: временная и ансамблевая. Проще всего понять разницу между ними на простом примере игры в орлянку. Эта простая игра хорошо иллюстрирует общепринятый способ мышления при оценке вероятности и принятия решений в рисковых ситуациях, зависящих от случайности.
Игра такова.
У меня $100 (это мой начальный баланс).
Я подбрасываю монету (она симметричная и бросаю ее без жульничества).
Если выпадает орел, я выигрываю 50% от моего текущего баланса.
Если выпадает решка, я теряю 40% текущего баланса.
Таким образом, если после 1го броска монеты выпадет орел, я выигрываю $50, а если решка, то потеряю $40.
С такими правилами игра выглядит весьма привлекательно, хотя и есть, конечно, некоторый риск.
Под риском понимается ситуация, когда, зная вероятность каждого возможного исхода, все же нельзя точно предсказать конечный результат. Но можно оценить риск и потенциальную выгодность игры. Дабы принять решение — играть в нее или нет.
Напомню.
Ожидаемое значение случайной величины (в нашем примере, очередной орел или решка) подсчитывается по формуле математического ожидания:
Е(х) = p1*х1 + p2*х2 + … + pn*xn
где р1, р2, … pn — вероятности каждого исхода, х1, х2, … xn — значения каждого исхода: либо прибавка 50% к текущему балансу, либо его сокращение на 40%.
Тогда, математическое ожидание денежного выигрыша после первого броска монеты, составляет (0,5*$ 50 + 0,5*$ — 40) = $5 или 5% прироста текущего баланса. Рассуждая дальше, матожидание денежного выигрыша после второго броска монеты составляет (0,5*52,5 + 0,5*$ -42) = $5,25. Еще 5% прироста текущего баланса.
Предполагается, что этот процесс с течением времени будет генерировать 5%-ную скорость роста денежного выигрыша. И если играть достаточно долго, эта скорость будет все более приближаться к своему расчетному значению 5%.
Теперь начинаю играть.
Желающие могут далее
либо смотреть видео, на котором Оле Питерс рассказывает (по англ.) о ходе игры и обнаруживаемых поразительных сюрпризах;
либо читать далее эту главу, где поясняющих картинок будет даже больше, чем в рассказе Оле.
Игра в миллионе параллельных реальностей
Бросаю 5 мин (по 1 броску в минуту). Получилось вот что. Красная линия показывает состояние текущего баланса после броска. Первые 2 раза была решка, потом орел, снова решка и опять орел.
Пока что ожидаемого 5%ного роста дохода не видно. Проклятая случайность играет против меня. Это ничего. Нужно просто подольше поиграть, чтобы флуктуации случайности уравновесились. И никуда оно не денется, в среднем все придет к обещанным 5%.
Играю дальше еще 55 мин (все так же, по броску в минуту). Получилась 60-минутная серия бросков.
Был и в проигрыше, и в выигрыше. Но все равно, что-то тренда пока не видно. Все забивают флуктуации случайности. Не хай. Буду дальше играть, и все само образуется. Сделаю еще 9 таких же серий, чтоб всего было 10 серий по 60 бросков.
Кто-нибудь видит здесь хоть какой-то тренд? Я не вижу. Значит все еще мало бросали. Делаю еще 10 серий. Итого получаю 20 серий бросков по 60 раз.
От результатов начинает рябить в глазах. Но тренд на 5%ный выигрыш, хоть убей, не просматривается. Понимаю, что зря я на эту рябь смотрю и нужно просто посчитать средние поминутные значения по всем 20 сериям. Получается вот так.
Тренда пока не просматривается. Но я не сдаюсь. Делаю 1 тыс. серий и вычисляю для каждой минуты средние значения…
Тру-ту-ту-ту! Приз в студию! Вот что получилось.
Чем ни тренд? Жаль только в конце график почему-то вниз повалился. Надо еще больше серий сделать.
Делаю 1 миллион серий. И каков результат — загляденье!
Четкий линейный тренд с ростом дохода в 5%. Игра, как и подсказывала интуиция, выгодная. Нужно было лишь подождать, чтобы в результате многих бросков отфильтровался шум случайностей. Что и было получено.
Но постойте. Надеюсь вы понимаете, что на самом деле,
я не бросал монету 114 лет, чтобы сделать 1 млн. серий по 60 бросков в час.
Вместо этого я рассчитал средние значения по 1 млн. ансамблей, каждый из которых состоял из 60 бросков за час.
Каждый ансамбль имел свою траекторию, которая для простоты различия была покрашена в уникальный цвет, как было показано на картинке из 20 траекторий.
✔️Но что означает тот факт, что полученное мною итоговое усреднение было сделано для 1 млн. траекторий?
Я как бы набрал 999999 студентов и одновременно с ними сделал 1 млн. серий, каждая из которых включала 60 попыток по одной в минуту?
Как будто каждый из нас делал свою серию в собственной параллельной реальности, а результат я просто усреднил по всем этим реальностям.
Но нет у меня никаких параллельных реальностей.
Кроме того, в некоторых параллельных реальностях (на части траекторий) я проигрался в ноль, не завершив серию. А ведь в жизни-то я так не смогу: если на одной траектории проигрался, просто возвращаюсь во времени назад и перехожу на более удачную траекторию.
Нет, это какой-то бред. Надо уходить от параллельных реальностей.
Но что получится, если я буду делать свои попытки один, — в необратимом потоке времени, так сказать, в единственной доступной нам реальности?
Игра в единственной существующей реальности
Начну, как и раньше, сделав 60 бросков.
Потом просто стану бросать дальше в течение суток.
По горизонтальной оси теперь откладываются не минуты, а часы. Зеленым цветом в левой части красного графика показана траектория 1го часа игры, вынесенная на вставку в правой верхней части рисунка.
Продолжаю играть все ту же единственную игру. Но черт побери! Я все больше и больше проигрываю. Начальные 100 баксов быстро растаяли до малых долей цента. Попробую играть целую неделю. Вдруг начнет везти.
Теперь по горизонтальной оси показаны дни. А результат становится все хуже и хуже. Флуктуаций, правда, становится все меньше. Но тренд однозначно направлен на безальтернативный проигрыш. Но я упорный. Буду играть целый год.
Теперь по горизонтальной оси уже месяцы. Флуктуации окончательно сгладились. Но результат ужасен.
✔️В чем же дело? Почему получились две несравнимо разные картины?
В ансамблевом варианте, когда были усреднены 1 млн. игр, как бы сыгранных в параллельных мирах 1 млн. людей, получился ожидаемый выигрыш.
В единственной игре, сыгранной мною за целый год, я проигрался в пух и прах.
Получается, как будто:
— если играет большое количество людей (ансамблевой вариант), средний результат получается положительным (что не удивительно, т.к. ожидаемый выигрыш игры положительный);
— но если кто-то один достаточно долго играет в эту игру (временной вариант), он теряет почти все свои деньги.
Какой-то бред сумасшедшего получился!
Может ошибка какая вкралась?
Надо проверить оба варианта на симуляторе.
Проверка ансамблевого варианта
Желающие могут сами это сделать, воспользовавшись анимированным симулятором игры, запрограммированным Сидом Шанкером (правила в этой игре чуть-чуть численно отличаются: за орла и решку выдается не +50% и -40%, а +55% и -45%, но это принципиально ничего не меняет).
В ансамблевом варианте в игру играют 40 человек, и каждый бросает монету 20 раз. Начальный баланс у всех одинаковый — $100.
Вот перед вами итоги 4х игр (вы сами можете сгенерировать еще хоть 1000 подобных игр на симуляторе).
На вышеприведенной картинке показано для каждой из 4х игр:
траектории выигрыша двадцатки (больше на анимированном графике не умещается) наиболее успешных (по размеру итогового выигрыша) игроков;
сумма итогового выигрыша этой же «великолепной двадцатки» после последнего 20го броска (на анимированном графике симулятора, перемещая курсор, можно смотреть также все промежуточные результаты после каждого броска);
среднее значение итоговых выигрышей всех 40 игроков.
Что особенно интересно.
— Среднее значение выигрыша для всех игроков в конце игры (указано сверху слева), как правило, выше $100 (оно и понятно, игра же выгодная).
— Однако, как правило, в результатах получается огромный разброс. Почти всегда, один или два игрока выигрывают большие деньги, тогда как большинство теряют.
Например, в 1й (самой «несправедливой») игре, средний итог игры составил аж $754, но это большущее среднее получилось так:
игрок №23 огреб $28+ тыс.,
а игроки №№39, 37, 34, 32 (а также игроки 2й («омерзительной») двадцатки, продули почти все, имея к концу игры лишь по $7.
А в самой «справедливой» 3й игре, средний итог игры составил $118, а это скромное среднее получилось из такого разброса:
игроки №№35 и 13 огребли по $1279,
а игроки №№37, 34, 32, а также №№28, 22, 21, 18 остались после игры всего с парой десятков баксов (а игроки «омерзительной» двадцатки еще с меньшими суммами).
Возникает резонный вопрос.
✔️С кем из игроков я должен себя ассоциировать при принятии мною решения?
И вообще:
— выгодная это игра или нет? — стоит ли мне в нее играть?
Мне равняться на результат игрока №23, что огреб $28+ тыс. в 1й игре?
Или на его же результаты в играх с 2й по 4ю, где он сильно продул, не выйдя из «омерзительной» двадцатки?
Ведь ориентироваться на среднее между всеми игроками нет смысла: я же один буду играть и всего один раз, сделав 20 бросков монеты.
Попробую снова воспользоваться анимированным симулятором игры Сида Шанкера, чтобы проверить, что меня ждет если я буду долго играть один (временной вариант).
Проверка временного варианта
В этом варианте симулятора вы просто жмете на «Play» (на статичном рисунке ниже это клавиша в состоянии «Сброс»/«Reset», т.к. это скриншоты с анимации) и игра идет до бесконечности, совершая все новые и новые случайные броски монеты и, соответственно, увеличивая или уменьшая текущий баланс игрока.
Вот пример одной игры.
На верхнем графике показана траектория текущего баланса игрока до 65го броска монеты. Как видите, 35 бросков сказочно везло, что позволило на 33м броске довести выигрыш до $2 тыс. Но потом везение кончилось, и к 65у броску баланс устремился к нулю.
Подобный плачевный итог повторился в еще паре десятков игр, сыграных мною на симуляторе.
Вот 4 из них в качестве примера. Игры довольно длинные (количество бросков монеты: 158, 175, 652 и 872), чтобы не вкралось сомнение, будто их плачевный исход — плод недостаточно длинных серий бросков.
Увы. Исход у меня получился всегда один и тот же.
Были взлеты и были падения.
Но, в конечном итоге, мой баланс всегда стремился к 0.
Т.е. игра, в которой каждый ход имеет положительное ожидаемое значение выигрыша, в конечном итоге ведет к абсолютному проигрышу.
Вывод
Проверка на симуляторе подтвердила наш предварительный довольно нелогичный вывод.
В 2х вариантах этой игры получаются кардинально разные результаты.
✔️Когда много людей играют в игру небольшое количество раз, происходит усреднение по ансамблю, и ожидаемый выигрыш положительный.
✔️А когда один человек играет в игру много раз, происходит усреднение по времени, и ожидаемый выигрыш отрицательный (то есть неотвратимый проигрыш).
В ансамблевом варианте 1 млн. человек играли по часу в неких параллельных реальностях. В среднем у них получился устойчивый выигрыш. При этом, правда, большинство игроков из параллельных реальностей проиграли. Но зато один или двое из них сорвали большой куш. И этот куш столь велик, что, если сложить его с теми крохами, что остались у большинства, среднее значение выигрыша получится положительным.
Во временном варианте 1 человек играл целый год и проигрался в дым, поскольку у него была всего одна игра и откатить назад во времени (если вдруг проиграл) он не мог.
✔️ Но как же такое может получаться — игра одна, а результаты разные?
Оказывается, ничего удивительного. Просто в данном примере мы столкнулись со случайной системой, являющейся неэргодичной.
Эргодичность
«Нет вероятности без эргодичности» Нассим Талеб
Мы привыкли, что вероятность, применимая к группе людей (ансамблевая вероятность) и вероятность, применимая к одному человеку (временная) совпадают.
Если вы бросите игральную кость 100 раз, сколько раз выпадет шестерка? Нет сомнений, что где-то в районе 17 раз.
А если попросить 100 человек по разу бросить кость, то сколько шестерок в сумме у них выпадет? И опять нет сомнений, — тоже примерно 17.
Т.е. получается, что в примере с игральной костью среднее по времени и среднее по ансамблю получаются одинаковые, а в примере из предыдущего раздела поста — с бросанием монеты и +50%ным или -40%ным изменением баланса — они разные.
Объяснение этому отличию было предложено еще в 1884 великим австрийским физиком-теоретиком, основателем статистической механики и молекулярно-кинетической теории Людвигом Больцманом.
Он ввел новое понятие — эргодичность для процессов, в которых среднее по ансамблю и среднее по времени совпадают.
Такие процессы были названы эргодическими. Соответственно, процессы, в которых эти 2 средних не совпадают, были названы неэргодическими.
Это слово, являющееся определением важнейшего класса случайных процессов, столь редко в использовании, что Google на запрос «неэргодический» дает всего около 600 ссылок (для сравнения, на запрос «вероятность» выдается 63+ млн. ссылок — в 100 тыс. раз больше). И это соотношение таково, поскольку, на самом деле, лишь 1 человек из примерно 100 тыс. слышал, что бывают неэргодические случайные процессы. А их в реальной жизни пруд пруди, т.к.
сама жизнь по своей природе неэргодична,
— время в жизни необратимо, и каждый из нас живет в единственном варианте реальности, не предлагающем нам иных средних значений, чем среднее по времени.
Если мы, оценивая рискованность (привлекательность) какого-то своего действия (напр. инвестиции или ставки в игре случая), не заморачиваемся с вопросом эргодичности, это грозит нам печальным результатом. Как было показано в предыдущем разделе,
можно полагать ожидаемую доходность игры (или любого иного процесса, где правит бал случай) положительной, тогда как, на самом деле, она отрицательная.
Напомню уже известный вам рисунок.
Такое запросто может быть в жизни. Вы полагаете, что у вас будет гарантированный плюс (левый график), а вас ждет непременный минус (правый график).
✔️ Но в чем же коренится столь коварная иллюзия?
✔️ Что заставляет человека столь кардинально лопухнуться с оценкой перспектив, приняв неэргодический процесс за эргодический?
Причин, по большому счету, две.
Первая, — замена временной вероятности на ансамблевую.
В этой простодушной замене при оценке ожидаемой выгоды, среднее по времени просто заменяется на среднее по ансамблю. Это ловкий трюк, многим кажется чрезвычайно полезным, так как ансамбль средних значений, как правило, значительно проще и, главное, гораздо быстрее вычислять по сравнению со средним по времени. Ждать, когда последовательно произойдет множество событий, долго. А как говорил О.Бендер, — время, которое у нас есть, — это деньги, которых у нас нет.
Вот только выходит потом себе дороже. В итоге такой замены для неэргодических процессов (коих в жизни предостаточно) мы обрекаем себя на ошибочную оценку перспектив.
Другая причина — наличие в жизни необратимых последствий.
В результате этого,
для неэргодических процессов наблюдаемая в прошлом вероятность не применима к будущим процессам.
Нассим Талеб называет такие необратимые последствия «гибелью» — попаданием в экстремально поганую ситуацию, не подразумевающую восстановление.
Поясняя это, Нассим Талеб использует такой экстремальный пример, использованный им в качестве базового объяснения в книге «Одураченные случайностью».
Предположим, что шестеро людей играет в русскую рулетку: каждому по выстрелу и приз в $1 млн. долларов.
После шести выстрелов, скорее всего, пять из шести играющих останутся в выигрыше. Если использовать стандартный анализ выгоды и затрат, можно утверждать, что вероятность выигрыша у каждого из игроков составляет 83,33%, а «ожидаемый» средний доход в результате каждого выстрела составит около $833333. Но проблема в том, что при многократной игре в русскую рулетку (более одного прохода по всем стреляющим) кто-то непременно попадет на кладбище. И поэтому, ожидаемый доход… просто не вычисляем.
Этот пример запросто переносится на куда менее экстремальную игру в казино.
На рисунке показана разница между ситуациями, когда:
100 человек идут вечерком развлечься в казино, и кому-то, возможно, не повезет (верхний рисунок);
один человек ходит в казино каждый день в течение 100 дней.
В первом варианте нет никакой зависимости от каких-либо событий в прошлом. И потому привычное понимание вероятности (ансамблевой) здесь вполне применимо. А если кто-то из 100 пришедших проигрывает все, что имел, — это, при расчете средних значений, как бы происходит в одном из «виртуальных вероятностных миров», а во всех остальных «мирах» (где как бы играют другие 99 игроков) все нормально.
Второй вариант совсем иной. В нем вероятность зависит от прошлого. Идя в казино сотый раз человек имеет за плечами 99 предыдущих игровых вечеров. Поэтому:
здесь не только должна применяться другая вероятность — временная, вместо ансамблевой,
но и «гибель» — полный проигрыш человеком всего, что у него есть, — происходит отнюдь не в одном из «виртуальных миров», а в единственно существующем для него мире.
И естественно, что после «гибели» уже нет смысла рассчитывать ожидаемый доход от новых походов в казино, даже если «гибель» случилась в первый же вечер. Этой вероятности просто не существует, поскольку больше походов в казино уже не будет.
Ошибка неразличения 1го и 2го вариантов сохраняется в экономике, психологии и социальных науках с незапамятных времен.
А в наши дни это неразличение разных вероятностей при анализе больших данных (основанном на вероятности больших ансамблей) грозит еще большим масштабом заблуждений и ошибочных решений при:
оценке ситуаций,
выборе вариантов действий,
анализе поведения и пристрастий людей,
прогнозировании сценариев развития событий.
Т.е. по сути, это равносильно жизни людей в некой искаженной реальности, где оценка ими вероятности многих событий просто ошибочна.
Но люди привыкли. Ведь человечество живет в этой искаженной реальности уже около 300 лет, с тех пор, как пути ансамблевой и временной перспектив разошлись.
Как видно из рисунка, за обе перспективы (ансамблевую и временную) топили многие великие умы.
Но в итоге, к концу 2019 мир живет все в той же искаженной реальности, изобилующей старыми парадоксами и новыми ошибками.
Рассмотрим чуть подробней конкретные последствия подобных ошибок.
Цена искаженной реальности
«Экономика так и не состоялась, как наука, поскольку мы должным образом так и не определились с ее основанием. Если в экономике никогда не было Галилея, как же здесь могут появиться Ньютон или Эйнштейн?» Джеффри Уэст
Вынесенные в эпиграф слова Джеффри Уэста, на мой взгляд, исчерпывающе описывают состояние современной экономики, как науки.
Экономика — это наука.
Но ее уровень сейчас примерно таков, как в физике был до Галилея.
Причина же этого в зыбкости и неопределенности основ этой науки — оценки выгоды и рисков экономической деятельности.
Сегодняшнее управление рисками часто полагается исключительно на инвесторов, определяющих свои предпочтения в отношении риска через функцию полезности без явного учета влияния времени.
Литература по управлению капиталом и управлению рисками в значительной степени использует комбинация средних значений ансамбля и полезность, пренебрегая временем или в лучшем случае инкапсулируя его эффекты в функции полезности. При таком подходе необратимость времени, непоколебимая физическая мотивация воздержания от чрезмерного риска, заменяется произвольно определяемым риском предпочтения. После создания соответствующих академических рамок (примерно с 1970-х годов), нормативные ограничения, которые были в значительной степени основаны на здравом смысле, были постепенно ослаблены.
В итоге, ранние математические методы, разработанные в экономике в 17 и 18 веках, по-прежнему лежат в основе многих проблем, стоящих перед современной теорией экономики. Их нужно менять, исправляя наивные взгляды на случайность.
Новая теория экономики должна учитывать понятие эргодичности, разработанное в 20-м веке и без которого немыслима современная физика.
Так почему же это не делается?
Прямолинейный Нассим Талеб винит тупость и упертость экономистов. Более политкорректные специалисты объясняют это мотивацией ключевых акторов, заинтересованных, чтобы ситуация не менялась.
Страховщики заинтересованы продолжать свой немалый бизнес. А при переходе к «эргодической экономике» его можно будет закрывать. Как минимум в том виде, в каком он существует сегодня.
Правительства заинтересованы продолжать балаган с пенсионными системами. А при переходе к «эргодической экономике» они просто накроются медным тазом, в связи с осознанием их ненужности.
Международные эксперты, как и правительства всех стран, заинтересованы продолжать морочить людям голову, измеряя рост благосостояния в стране показателями ВВП и ВВП на душу населения. А при переходе к «эргодической экономике» всем станет понятно, что этот показатель имеет весьма косвенное отношение к росту благосостояния страны, ибо его довольно просто увеличить, сначала выкопав котлован на полстраны, а затем его закопав.
Богатая «элита» заинтересована продолжать объяснять растущее имущественное неравенство всем, чем угодно, но не тем, что иначе быть просто не может при современном устройстве экономики, где правит «закон Матфея». А при переходе к «эргодической экономике» все псевдо-объяснительные уловки вылезут наружу, и потребуются совсем иные методы и механизмы выравнивания экономического неравенства.
Похожая картина с мотивацией ключевых акторов, заинтересованных, чтобы ситуация не менялась, царит в социологии, психологии и прочих науках, создающих теории поведения и деятельности людей в условиях реальной жизни.
Ведь как я уже писал выше.
Жизнь, сама по себе, неэргодична.
Она неповторима и нетиражируема в других вероятностных реальностях, протекая в необратимом потоке времени.
И, что самое интересное, — свойство чувствовать разницу между эргодическими процессами и неэргодическими в вероятностном пространстве жизни, встроено в нас, подобно чувству ориентации в окружающем нас 3х мерном пространстве.
люди интуитивно различают эргодические процессы от неэргодических.
Экспериментальная проверка показала, что, вопреки современной науке, люди отказываются от стратегии линейной оценки полезности, когда сталкиваются с процессами с мультипликативной динамикой (как в примере с монетой, где выигрыш оценивался мультипликативно — в процентах от текущего баланса). При смене динамики процесса с аддитивной (выпал орел — получи $50, выпала решка — отдай $40) на мультипликативную, люди, как показал эксперимент, интуитивно переходят на логарифмическую оценку полезности на (см. рис. ниже).
На этом рисунке показано, что, в зависимости от динамики азартных игр (мультипликативной или аддитивной) люди меняют свою стратегию оценки риска, исходя:
либо из оценки логарифмической полезности — для мультипликативной (красной) динамики игры,
либо из оценки линейной полезности, для аддитивной (синей) динамики игры.
Этот эксперимент убедительно показал, что эволюция встроила в человека верную оценку рисков в плане выгодность/невыгодность. Куда более верную, чем навязывают ему современные экономические теории, заодно объясняя, что он — дурашка и не может по своей природной иррациональности сделать правильный выбор.
✔️ Так чем тогда экономика отличается от религии, если оказывает большее уважение к авторитету, чем к реальности?
Великий Л.Д.Ландау писал, что
науки делятся на естественные, неестественные и противоестественные.
Противоестественные — это те, что убеждают нас в представлениях, не соответствующих реальности.
Так не пора ли, наконец, перевести экономику и прочие науки, не признающие эргодичность в жизни людей, из класса противоестественных в класс неестественных наук, где они заняли бы свое достойное и заслуженное место.
Ведь это возможно. Единственное, что требуется, как пишет в декабрьской редакционной статье журнал Nature Physics, — выйти за рамки привычного «среднего мышления». И, похоже, что время для этого пришло: Time to move beyond average thinking.
И тогда, впервые за 300 лет, наш мир перестанет быть искаженным, а наши модели, наконец, совпадут с реальностью.
